образом, мы используем метод средневзвешенной доходности. Самые последние доходности имеют более высокий приоритет, потому что мы используем метод EWMA (экспоненциально взвешенное скользящее среднее)
с коэффициентом затухания,
который уменьшается по исполнительный список уровня c величине по мере того, как мы возвращаемся в прошлое. Волатильность активов После того как мы рассчитали доходность активов, нам нужно оценить волатильность
каждого актива. Измерение
волатильности показывает, насколько рискованна инвестиция. Чем выше значение волатильности, тем выше связанный с ней риск. Измерение волатильности включает расчет
значения стандартного
отклонения активов. Стандартное отклонение — это не что иное, как дисперсия различных значений вокруг среднего значения. Существует три основных шага: 1) Вычислить среднее
значение Вычислить
сумму всех значений buy chinese australia Разделить сумму на общее количество наблюдений 2) Вычислить дисперсию Возьмите разницу между средним значением и каждым значением. Возвести в квадрат все
разницы Вычислить сумму
всех разностей Наконец, phone number sg разделите результат предыдущего шага на общее количество наблюдений. 3) Извлечь квадратный корень из вычисленной дисперсии Наконец, извлеките корень из результата (из второго шага).
Результаты показывают величину
дисперсии каждого значения вокруг среднего значения. Единица для этого будет такой же, как и у значений (вместо значений дисперсии). Ожидаемая доходность портфеля Следующий метод,
используемый при проверке эффект
ивности инвестиций, — ожидаемая доходность ценных бумаг. В этом процессе все активы удерживаются вместе портфелем, и активам присваивается фиксированный вес. Например, ценная бумага
может иметь актива
XYZ и 70% актива ABC. Из ожидаемой доходности актива мы можем измерить ожидаемую доходность портфеля. Его можно рассчитать, оценив средневзвешенное значение: Ожидаемая доходность портфеля = Сумма (Список активов кРезультаты поиска в
